FRM是什么證書?FRM的知識體系是怎么樣?-金程FRM培訓

FRM是什么證書?FRM的知識體系是怎么樣?

發表時間:2020-08-24  09:13 編輯:Mayor FRM官方交流群: 908685645

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摘要: FRM是什么證書?FRM的知識體系是怎么樣?FRM的全稱為:Financial Risk Manager,中文名為:金融風險管理師,是全球金融風險領域最權威的頂級國際資格認證, 由美國『全球風險管理協會』(Global Association of Risk Proesstionals, 簡稱 GARP)設立。

FRM是什么證書?

FRM的全稱為:Financial Risk Manager,中文名為:金融風險管理師,是全球金融風險領域最權威的頂級國際資格認證, 由美國『全球風險管理協會』(Global Association of Risk Proesstionals, 簡稱 GARP)設立。>>>了解FRM證書更多內容點我咨詢

FRM的知識體系是怎么樣?

PART 1

P1階段的學習包含了四大科目:

一、風險管理基礎

風險管理的作用、基本風險類型、測量和管理工具、風險管理的創造價值、風險調整績效測量、企業風險管理、金融災難和風險管理失敗、個案研究、道德和行為策略的代碼。

二、定量分析

離散型和連續性概率分布、人口和樣本統計、統計推斷和假設檢驗、單元和多元線性回歸、蒙特卡羅法、相關性估計和使用 EWMA和 GARCH 模型的波動、波動率限期結構。

三、金融市場及產品

場外交易市場機制、遠期、期貨、掉期與期權、利率水平和利率敏感性措施、固定收益證券衍生品、利率、外匯、股票、商品衍生產品、外匯風險、公司債、信用等級評定機構。

四、估值和風險模型30%

風險價值、期權估值、固定收益證券估值、國家和主權風險模型與管理、外部和內部信用評級、預期與非預期損失、操作風險、壓力測試和情景分析。>>>免費FRM試聽課程點我咨詢

PART 2

P2階段的學習包含了五個科目:

一、市場風險測量與管理

固定收入證券、抵押貸款和住房抵押貸款證券、風險價值和其他風險的措施、波動性:微笑和期限結構、奇異期權。

二、信用風險與管理

次級抵押貸款和證券化、交易對手風險、信用衍生產品、結構性金融與風險、違約危險、預期和非預期損失、操作風險、壓力測試和情景分析。

三、操作與系統風險

計算和應用風險調整后的資本回報率、VaR模型的驗證、企業風險管理、經濟資本、操作損失數據、商家銀行破壞力學、風險偏好框架、規則和巴塞爾協議。

四、當前金融市場形勢

政治風險、風險量度和復雜性、金融創新和系統的風險管理、交易所交易基金和閃電崩盤。

五、風險管理與投資管理

投資組合的構建、組合基礎的性能分析、在資本資產定價模型試驗、組合和風險價值成分、風險預算、風險檢測和績效測量、對沖基金、私募股權。

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